PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSIX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSIX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		-1.54%8.83%0.41%10.14%-17.29%11.84%4.01%15.97%-9.31%-5.36%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям HSTRX по среднегодовой доходности: 1.74% против 5.52% соответственно.

IMSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
3.50%
3 года*
4.98%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.74%

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Strategic Income Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с IMSIX:
IMSIX с IMSCXIMSIX с ABRYXIMSIX с ABRZXIMSIX с COTZXIMSIX с GIPIXIMSIX с GPIFXIMSIX с PAUIX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX

Сравнение комиссий IMSIX и HSTRX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

IMSIX
IMS Strategic Income Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

IMSIX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSIX
Ранг доходности на риск IMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSIXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.59

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

3.59

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

5.30

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

19.02

-17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSIXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.59

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.94

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.93

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.86

-0.76

Корреляция

Корреляция между IMSIX и HSTRX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и HSTRX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		8.76%7.96%7.00%5.16%7.84%6.79%5.93%5.02%6.38%7.27%9.32%11.40%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и HSTRX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSIXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-13.53%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-3.14%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-13.53%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-13.53%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.78%

-2.08%

-23.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-2.70%

-18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.87%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и HSTRX

IMS Strategic Income Fund (IMSIX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSIXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.21%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

3.21%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

6.61%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

6.46%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

5.96%

+3.26%