Сравнение IMSIX с ABRZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и ABRZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IMSIX IMS Strategic Income Fund	-2.05%	8.83%	0.41%	10.14%	-17.29%	11.84%	4.01%	15.97%	-9.31%	-5.36%
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A	11.64%	8.20%	3.14%	5.97%	-14.96%	9.36%	9.20%	9.43%	-7.01%	9.80%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям ABRZX по среднегодовой доходности: 1.68% против 4.68% соответственно.

IMSIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -3.49%

С начала года: -2.05%

6 месяцев: -2.03%

1 год: 3.48%

3 года*: 4.80%

5 лет*: -0.30%

10 лет*: 1.68%

ABRZX

1 день: 0.89%

1 месяц: -1.09%

С начала года: 11.64%

6 месяцев: 13.79%

1 год: 19.11%

3 года*: 8.79%

5 лет*: 3.99%

10 лет*: 4.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IMS Strategic Income Fund

Название символа

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с IMSIX:

IMSIX с IMSCX IMSIX с GIPIX IMSIX с PDX IMSIX с ABRYX IMSIX с COTZX IMSIX с GOIIX IMSIX с GPIFX

Часто сравнивают с ABRZX:

ABRZX с ABALX ABRZX с GUG ABRZX с PMYRX ABRZX с SAPEX ABRZX с TTIFX ABRZX с MOJOX ABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий IMSIX и ABRZX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.

IMSIX

IMS Strategic Income Fund

ABRZX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

IMSIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ABRZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IMSIX	ABRZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	2.03	-1.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	2.63	-2.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.40	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	2.66	-1.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.00	10.66	-8.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IMSIX	ABRZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	2.03	-1.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.33	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	0.43	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.58	-0.48

Корреляция

Корреляция между IMSIX и ABRZX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и ABRZX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности ABRZX в 3.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IMSIX IMS Strategic Income Fund	8.81%	7.96%	7.00%	5.16%	7.84%	6.79%	5.93%	5.02%	6.38%	7.27%	9.32%	11.40%
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A	3.03%	3.38%	13.28%	2.21%	0.00%	26.02%	1.18%	6.49%	0.00%	6.43%	4.41%	6.91%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и ABRZX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IMSIX	ABRZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.80%	-26.62%	-25.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.93%	-6.90%	+1.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.09%	-19.33%	-6.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.23%	-26.62%	-0.61%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.17%	-2.36%	-23.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.81%	-4.79%	-16.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.73%	1.72%	+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и ABRZX

Текущая волатильность для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) составляет 2.26%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IMSIX	ABRZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.26%	3.98%	-1.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.51%	7.55%	-3.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.93%	9.36%	-2.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.78%	12.17%	-3.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.22%	10.88%	-1.66%

Сравнение IMSIX с ABRZX

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и ABRZX

Сравнение доходности по годам IMSIX и ABRZX

Доходность по периодам

IMSIX

ABRZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IMSIX и ABRZX

Доходность на риск

IMSIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

IMSIX

ABRZX

Сравнение IMSIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IMSIX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и ABRZX

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и ABRZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и ABRZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)