Сравнение GPIFX с GPINX
GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) and GPINX (Guidepath Income Fund) are both mutual funds - GPIFX is a Tactical Allocation fund managed by GuidePath, while GPINX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by GuidePath. Over the past 5 years, GPIFX returned 0.14%/yr vs -0.38%/yr for GPINX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GPIFX charges 0.50%/yr vs 1.14%/yr for GPINX.
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и GPINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у GPINX с доходностью -0.81%.
GPIFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.66%
- Всё время*
- 2.23%
GPINX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GPIFX и GPINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.44% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -0.32% |
GPINX Guidepath Income Fund | -0.81% | 6.32% | 4.54% | 5.20% | -14.36% | -0.75% | 1.31% | 8.41% | -1.33% |
Correlation
The correlation between GPIFX and GPINX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between GPIFX and GPINX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIFX vs. GPINX — Ранг доходности на риск
GPIFX
GPINX
Сравнение GPIFX c GPINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Guidepath Income Fund (GPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIFX | GPINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.54 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 1.21 | +12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и GPINX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки GPINX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и GPINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIFX | GPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -19.20% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -3.14% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -3.81% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -18.98% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.56% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -5.95% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.40% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и GPINX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 0.69%, в то время как у Guidepath Income Fund (GPINX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIFX | GPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.05% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.96% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 3.74% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 5.54% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.18% | +0.14% |
Сравнение комиссий GPIFX и GPINX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GPINX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и GPINX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности GPINX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.87% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
GPINX Guidepath Income Fund | 4.37% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIFX and GPINX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPINX has higher volatility (1.05%) compared to GPIFX (0.69%). In terms of maximum drawdown, GPIFX dropped -16.72% vs GPINX's -19.20%.
GPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIFX и GPINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор