Сравнение IMSIX с COTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и COTZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IMSIX IMS Strategic Income Fund	-2.05%	8.83%	0.41%	10.14%	-17.29%	11.84%	4.01%	15.97%	-9.31%	-5.36%
COTZX Columbia Thermostat Fund	-2.76%	15.02%	7.98%	11.66%	-12.92%	6.44%	29.61%	15.15%	-1.17%	3.33%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 1.68% против 6.95% соответственно.

IMSIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -3.49%

С начала года: -2.05%

6 месяцев: -2.03%

1 год: 3.48%

3 года*: 4.80%

5 лет*: -0.30%

10 лет*: 1.68%

COTZX

1 день: 0.23%

1 месяц: -3.79%

С начала года: -2.76%

6 месяцев: -1.32%

1 год: 11.36%

3 года*: 8.91%

5 лет*: 4.12%

10 лет*: 6.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IMS Strategic Income Fund

Название символа

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с IMSIX:

IMSIX с IMSCX IMSIX с ABRZX IMSIX с GIPIX IMSIX с GPIFX IMSIX с PAUIX IMSIX с PDX IMSIX с SIOAX

Часто сравнивают с COTZX:

COTZX с FTA COTZX с FSKAX COTZX с FXAIX COTZX с SPY COTZX с VWENX COTZX с VWINX COTZX с GUG

Сравнение комиссий IMSIX и COTZX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

IMSIX

IMS Strategic Income Fund

COTZX

Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

IMSIX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COTZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IMSIX	COTZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	1.37	-0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	2.20	-1.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.34	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	2.06	-1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.00	10.72	-8.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа COTZX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IMSIX	COTZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	1.37	-0.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.57	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	0.95	-0.77
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.62	-0.53

Корреляция

Корреляция между IMSIX и COTZX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и COTZX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности COTZX в 3.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IMSIX IMS Strategic Income Fund	8.81%	7.96%	7.00%	5.16%	7.84%	6.79%	5.93%	5.02%	6.38%	7.27%	9.32%	11.40%
COTZX Columbia Thermostat Fund	3.46%	3.37%	3.55%	2.74%	3.28%	14.82%	6.92%	5.57%	4.45%	3.13%	2.66%	4.26%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и COTZX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IMSIX	COTZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.80%	-47.48%	-4.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.93%	-5.40%	+0.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.09%	-17.80%	-8.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.23%	-17.80%	-9.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.17%	-3.79%	-22.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.81%	-3.49%	-17.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.73%	1.04%	+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и COTZX

IMS Strategic Income Fund (IMSIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IMSIX	COTZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.26%	2.15%	+0.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.51%	3.41%	+1.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.93%	8.52%	-1.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.78%	7.28%	+1.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.22%	7.35%	+1.87%

Сравнение IMSIX с COTZX

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и COTZX

Сравнение доходности по годам IMSIX и COTZX

Доходность по периодам

IMSIX

COTZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IMSIX и COTZX

Доходность на риск

IMSIX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

IMSIX

COTZX

Сравнение IMSIX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IMSIX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и COTZX

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и COTZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и COTZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)