Сравнение IMSIX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSIX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSIX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSIX IMS Strategic Income Fund | -2.05% | 8.83% | 0.41% | 10.14% | -17.29% | 11.84% | 4.01% | 15.97% | -9.31% | -5.36% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSIX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям GIPIX по среднегодовой доходности: 1.68% против 5.45% соответственно.
IMSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.68%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSIX и GIPIX
IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
IMSIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
IMSIX
GIPIX
Сравнение IMSIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSIX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.14 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.60 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 4.10 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.14 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.64 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IMSIX и GIPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSIX и GIPIX
Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSIX IMS Strategic Income Fund | 8.81% | 7.96% | 7.00% | 5.16% | 7.84% | 6.79% | 5.93% | 5.02% | 6.38% | 7.27% | 9.32% | 11.40% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок IMSIX и GIPIX
Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -29.46% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -6.33% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -20.65% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.23% | -20.65% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.17% | -5.50% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -3.70% | -17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.65% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSIX и GIPIX
Текущая волатильность для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) составляет 2.26%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.94% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.78% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 8.09% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 7.93% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 8.06% | +1.16% |