Сравнение IMSIX с ABRYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и ABRYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IMSIX IMS Strategic Income Fund	-2.05%	8.83%	0.41%	10.14%	-17.29%	11.84%	4.01%	15.97%	-9.31%	-5.36%
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	12.72%	8.50%	3.34%	6.34%	-14.82%	9.65%	9.50%	9.76%	-6.73%	9.97%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям ABRYX по среднегодовой доходности: 1.68% против 5.02% соответственно.

IMSIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -3.49%

С начала года: -2.05%

6 месяцев: -2.03%

1 год: 2.97%

3 года*: 4.80%

5 лет*: -0.30%

10 лет*: 1.68%

ABRYX

1 день: 0.85%

1 месяц: -0.42%

С начала года: 12.72%

6 месяцев: 14.73%

1 год: 19.62%

3 года*: 9.37%

5 лет*: 4.31%

10 лет*: 5.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IMS Strategic Income Fund

Название символа

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с IMSIX:

IMSIX с IMSCX IMSIX с ABRZX IMSIX с COTZX IMSIX с GIPIX IMSIX с GPIFX IMSIX с PAUIX IMSIX с PDX

Часто сравнивают с ABRYX:

ABRYX с RPAR ABRYX с GAL ABRYX с NESN.SW ABRYX с QQQ ABRYX с GUG ABRYX с SAPEX ABRYX с GOIIX

Сравнение комиссий IMSIX и ABRYX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

IMSIX

IMS Strategic Income Fund

ABRYX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

IMSIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ABRYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IMSIX	ABRYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	2.21	-1.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	2.84	-2.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.44	-0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	2.85	-2.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.00	11.27	-9.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IMSIX	ABRYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	2.21	-1.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.36	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	0.46	-0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.61	-0.52

Корреляция

Корреляция между IMSIX и ABRYX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и ABRYX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IMSIX IMS Strategic Income Fund	8.81%	7.96%	7.00%	5.16%	7.84%	6.79%	5.93%	5.02%	6.38%	7.27%	9.32%	11.40%
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	3.15%	3.55%	13.21%	2.43%	0.00%	25.72%	1.40%	6.66%	0.00%	6.34%	4.36%	7.17%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и ABRYX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IMSIX	ABRYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.80%	-26.63%	-25.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.93%	-6.93%	+2.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.09%	-19.17%	-6.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.23%	-26.63%	-0.60%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.17%	-1.56%	-24.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.81%	-4.68%	-16.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.73%	1.75%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и ABRYX

Текущая волатильность для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) составляет 2.26%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IMSIX	ABRYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.26%	4.10%	-1.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.51%	7.58%	-3.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.93%	9.38%	-2.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.78%	12.13%	-3.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.22%	10.88%	-1.66%

Сравнение IMSIX с ABRYX

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и ABRYX

Сравнение доходности по годам IMSIX и ABRYX

Доходность по периодам

IMSIX

ABRYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IMSIX и ABRYX

Доходность на риск

IMSIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

IMSIX

ABRYX

Сравнение IMSIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IMSIX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и ABRYX

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и ABRYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и ABRYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)