PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSCX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSCX
IMS Capital Value Fund		-9.29%16.99%21.40%47.43%-30.11%12.87%13.86%39.69%-12.02%11.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IMSCX показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IMSCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.65% против 14.14% соответственно.

IMSCX

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-6.66%
1 год
12.51%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.65%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Capital Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с FSKAXIMSCX с RCKSXIMSCX с VFFSXIMSCX с IMSIXIMSCX с POGSX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий IMSCX и VOO

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IMSCX
IMS Capital Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

IMSCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSCXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.01

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.53

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.55

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

7.31

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSCXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между IMSCX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и VOO

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.92%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и VOO

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-33.99%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-11.98%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-24.52%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-33.99%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-5.55%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-3.72%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.55%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и VOO

IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.32% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.34%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

9.47%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

18.11%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

16.82%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

17.99%

+1.57%