Сравнение IMSCX с IMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и IMS Strategic Income Fund (IMSIX).
IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и IMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSCX и IMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | -9.29% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -12.02% | 11.89% |
IMSIX IMS Strategic Income Fund | -2.05% | 8.83% | 0.41% | 10.14% | -17.29% | 11.84% | 4.01% | 15.97% | -9.31% | -5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у IMSIX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции IMSCX превзошли акции IMSIX по среднегодовой доходности: 9.65% против 1.68% соответственно.
IMSCX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 9.65%
IMSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSCX и IMSIX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что меньше комиссии IMSIX в 1.95%.
Доходность на риск
IMSCX vs. IMSIX — Ранг доходности на риск
IMSCX
IMSIX
Сравнение IMSCX c IMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и IMS Strategic Income Fund (IMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | IMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.63 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 2.00 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | IMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.18 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.10 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IMSCX и IMSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и IMSIX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IMSIX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.92% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
IMSIX IMS Strategic Income Fund | 8.81% | 7.96% | 7.00% | 5.16% | 7.84% | 6.79% | 5.93% | 5.02% | 6.38% | 7.27% | 9.32% | 11.40% |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и IMSIX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки IMSIX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и IMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSCX | IMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -51.80% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -4.93% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -26.09% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -27.23% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -26.17% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -20.81% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.73% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и IMSIX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с IMS Strategic Income Fund (IMSIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSCX | IMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.26% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 4.51% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 6.93% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 8.78% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 9.22% | +10.34% |