Сравнение IMSCX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSCX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | -5.76% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -16.50% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
IMSCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.07%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSCX и GQEIX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
IMSCX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
IMSCX
GQEIX
Сравнение IMSCX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.69 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 1.97 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IMSCX и GQEIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и GQEIX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.77% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и GQEIX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSCX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -28.48% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -8.30% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -20.44% | -19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -6.26% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -5.69% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.40% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и GQEIX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSCX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 2.76% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 7.32% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 12.44% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 15.88% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.88% | +0.72% |