Сравнение IMSCX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSCX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | -9.29% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -15.10% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -6.77% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -6.77%.
IMSCX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 9.65%
FZROX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSCX и FZROX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Доходность на риск
IMSCX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
IMSCX
FZROX
Сравнение IMSCX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.11 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IMSCX и FZROX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и FZROX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FZROX в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.92% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.10% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и FZROX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSCX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -34.96% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.44% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -25.12% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -8.89% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -5.61% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.56% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и FZROX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSCX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.41% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 9.34% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 18.49% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.40% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 20.25% | -0.69% |