Сравнение IMSCX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSCX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | -9.29% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -12.02% | 11.89% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции IMSCX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.65% против 13.23% соответственно.
IMSCX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 9.65%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSCX и FSKAX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
IMSCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
IMSCX
FSKAX
Сравнение IMSCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.05 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.78 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IMSCX и FSKAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и FSKAX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.92% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и FSKAX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -35.01% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.42% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -25.39% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -35.01% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -8.92% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.05% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.57% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и FSKAX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.42% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 9.40% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 18.50% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.38% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.42% | +1.14% |