- ISIN
- US8855727355
- CUSIP
- 885572735
- Эмитент
- IMS
- Дата выпуска
- 5 авг. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMSCX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции IMSCX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,622.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMS Capital Value Fund (IMSCX) показал доход в 11.31% с начала года и 29.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMSCX составила 11.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
IMS Capital Value Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 11.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IMSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IMSCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | -2.71% | -4.77% | 14.39% | 2.72% | 0.52% | 11.31% | ||||||
| 2025 | 4.91% | -1.31% | -8.90% | -3.84% | 8.43% | 7.08% | 1.92% | 2.74% | 3.10% | 3.31% | -0.15% | -0.25% | 16.99% |
| 2024 | 0.72% | 6.23% | 2.82% | -4.66% | 6.13% | 3.39% | 0.23% | 0.28% | 1.73% | 1.84% | 4.03% | -2.64% | 21.40% |
| 2023 | 12.88% | -2.44% | 3.12% | 1.79% | 3.89% | 6.13% | 6.91% | -2.42% | -3.97% | -1.06% | 10.69% | 5.43% | 47.43% |
| 2022 | -4.77% | -3.80% | 1.26% | -12.65% | -3.17% | -12.55% | 11.49% | -3.10% | -10.82% | 7.06% | 6.69% | -7.44% | -30.11% |
| 2021 | -4.04% | 9.23% | 3.12% | 4.86% | -0.10% | -0.32% | 1.79% | 0.70% | -2.86% | 5.43% | -1.05% | -3.72% | 12.87% |
Метрики бенчмарка
IMS Capital Value Fund has an annualized alpha of 0.28%, beta of 0.97, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 1996.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.28%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 100.74%
- Участие в снижении
- 102.08%
Комиссия
Комиссия IMSCX составляет 1.82%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMSCX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.98 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 13.78 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность IMS Capital Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $1.97 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.57 | $2.48 | $2.53 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.19% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IMS Capital Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IMS Capital Value Fund показал максимальную просадку в 56.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.
Текущая просадка IMS Capital Value Fund составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.63%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 6mo | 6y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.18%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.33%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 12d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.53%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 7mo 9d | 1y 29dапр. 2002 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.33%окт. 1998 г. | 1y | 6mo 9d | 1y 6moокт. 1997 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| IMSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -56.78% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.10% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -18.90% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -25.43% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -33.92% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.33% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.72% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.97% | +1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMSCX
Добавьте IMS Capital Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMSCX