График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IMS Capital Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
IMS Capital Value Fund (IMSCX) показал доход в -9.29% с начала года и 12.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMSCX составила 9.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
IMS Capital Value Fund
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 9.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IMSCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | -2.71% | -8.34% | -9.29% | |||||||||
| 2025 | 4.91% | -1.31% | -8.90% | -3.84% | 8.43% | 7.08% | 1.92% | 2.74% | 3.10% | 3.31% | -0.15% | -0.25% | 16.99% |
| 2024 | 0.72% | 6.23% | 2.82% | -4.66% | 6.13% | 3.39% | 0.23% | 0.28% | 1.73% | 1.84% | 4.03% | -2.64% | 21.40% |
| 2023 | 12.88% | -2.44% | 3.12% | 1.79% | 3.89% | 6.13% | 6.91% | -2.42% | -3.97% | -1.06% | 10.69% | 5.43% | 47.43% |
| 2022 | -4.77% | -3.80% | 1.26% | -12.65% | -3.17% | -12.55% | 11.49% | -3.10% | -10.82% | 7.06% | 6.69% | -7.44% | -30.11% |
| 2021 | -4.04% | 9.23% | 3.12% | 4.86% | -0.10% | -0.32% | 1.79% | 0.70% | -2.86% | 5.43% | -1.05% | -3.72% | 12.87% |
Метрики бенчмарка
IMS Capital Value Fund: годовая альфа составляет 0.16%, бета — 0.97, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 01.08.1996.
- При бете 0.97 и R² 0.83 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.16%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 100.56%
- Участие в снижении
- 102.34%
Комиссия
Комиссия IMSCX составляет 1.82%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMSCX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.90 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 6.61 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IMSCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность IMS Capital Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $1.97 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.57 | $2.48 | $2.53 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.92% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IMS Capital Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IMS Capital Value Fund показал максимальную просадку в 56.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.
Текущая просадка IMS Capital Value Fund составляет 11.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.63% | 4 июн. 2007 г. | 445 | 9 мар. 2009 г. | 1141 | 18 сент. 2013 г. | 1586 |
| -40.18% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 581 |
| -31.33% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 135 |
| -29.53% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 151 | 16 мая 2003 г. | 274 |
| -27.33% | 8 окт. 1997 г. | 253 | 8 окт. 1998 г. | 129 | 15 апр. 1999 г. | 382 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...