Сравнение IMSCX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Pin Oak Equity (POGSX).
IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSCX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | -9.29% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -12.02% | 11.89% |
POGSX Pin Oak Equity | 5.66% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции IMSCX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 9.65% против 13.07% соответственно.
IMSCX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 9.65%
POGSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSCX и POGSX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
IMSCX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
IMSCX
POGSX
Сравнение IMSCX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.74 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.75 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.85 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 11.79 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.74 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IMSCX и POGSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и POGSX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности POGSX в 17.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.92% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.99% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и POGSX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSCX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -89.46% | +32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -10.96% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -29.81% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -33.05% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -8.03% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -36.91% | +26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.65% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и POGSX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSCX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.76% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 12.91% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 19.62% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.85% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.56% | +1.00% |