Сравнение IMRFX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
IMRFX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 янв. 1985 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IMRFX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMRFX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | -1.66% | 15.88% | 7.46% | 11.29% | -21.02% | 6.25% | 12.55% | 15.62% | -7.03% | 18.17% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IMRFX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции IMRFX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 5.32% против 6.59% соответственно.
IMRFX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 5.32%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMRFX и GIMFX
IMRFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
IMRFX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
IMRFX
GIMFX
Сравнение IMRFX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRFX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 3.04 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.95 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.90 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 15.18 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 3.04 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.04 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IMRFX и GIMFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRFX и GIMFX
Дивидендная доходность IMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.17%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | 18.17% | 17.87% | 0.47% | 0.00% | 6.62% | 7.92% | 4.40% | 1.75% | 0.35% | 0.00% | 2.77% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IMRFX и GIMFX
Максимальная просадка IMRFX за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRFX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMRFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -25.87% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -6.72% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -14.02% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.77% | -25.87% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -4.18% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -4.33% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.74% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRFX и GIMFX
Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IMRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMRFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.95% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 5.92% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 8.87% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 8.47% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 8.94% | +1.42% |