Сравнение IMRA с THTA
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs 15.44% for THTA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью 7.55%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -34.78% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | -12.04% |
Correlation
The correlation between IMRA and THTA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. THTA — Ранг доходности на риск
IMRA
THTA
Сравнение IMRA c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.68 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.88 | -6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 46.67 | -47.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и THTA
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -31.41% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -2.64% | -58.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -6.19% | -42.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -7.44% | -22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 0.33% | +40.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и THTA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 1.44% | +12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 4.26% | +39.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 5.85% | +55.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 19.82% | +40.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 19.82% | +40.82% |
Сравнение комиссий IMRA и THTA
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и THTA
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and THTA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (14.31%) compared to THTA (1.44%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.44% vs -46.57% for IMRA. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.44% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: Bitwise and SoFi. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор