Сравнение IMRA с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
IMRA и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMRA - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IMRA и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMRA и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | -7.13% | -33.37% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
IMRA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMRA и TCAL
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
IMRA vs. TCAL — Ранг доходности на риск
IMRA
TCAL
Сравнение IMRA c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.06 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IMRA и TCAL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и TCAL
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 220.19%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 220.19% | 188.74% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и TCAL
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMRA | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -7.24% | -54.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.73% | -5.27% | -52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -1.61% | -23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMRA | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.50% | 11.67% | +52.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.50% | 11.66% | +52.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.50% | 11.66% | +52.84% |