PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRA с BTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRA с BTOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BTOP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -33.71% vs -10.61% for BTOP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for BTOP.

Доходность

Сравнение доходности IMRA и BTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRA показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у BTOP с доходностью -0.19%.

IMRA

1 день
-0.02%
1 месяц
7.79%
С начала года
30.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-33.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTOP

1 день
0.00%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-7.22%
1 год
-10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRA и BTOP

2026 (YTD)2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		30.23%-33.37%
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		-0.19%22.36%

Correlation

The correlation between IMRA and BTOP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с OWNBIMRA с XRPIMRA с ETHWIMRA с IMSTIMRA с ICOIIMRA с MSTYIMRA с BITC
Часто сравнивают с BTOP:
BTOP с BETHBTOP с BTFBTOP с BITOBTOP с QQQIBTOP с BITBBTOP с BETEBTOP с VTI

Доходность на риск

IMRA vs. BTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTOP
Ранг доходности на риск BTOP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTOP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTOP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTOP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTOP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTOP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c BTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMRABTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.42

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-0.41

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.44

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-0.63

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMRA vs. BTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRA на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BTOP равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRA и BTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMRABTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.61

-0.80

Просадки

Сравнение просадок IMRA и BTOP

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и BTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRABTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-43.37%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

-31.35%

-30.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.72%

-29.59%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-19.28%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.02%

21.91%

+16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и BTOP

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRABTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

7.72%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.47%

23.63%

+19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.64%

32.72%

+26.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.29%

46.22%

+15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

46.22%

+15.07%

Сравнение комиссий IMRA и BTOP

IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BTOP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и BTOP

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.68%, что больше доходности BTOP в 2.39%

ПозицияTTM202520242023
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		2.39%2.38%59.44%5.82%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		108.68%188.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMRA and BTOP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRA has higher volatility (9.48%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs BTOP's -43.37%.

On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -33.71% for IMRA. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.

IMRA has the higher dividend yield at 108.68%, compared with 2.39% for BTOP.

IMRA is categorized as Derivative Income, while BTOP is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.90% for BTOP.

BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRA и BTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор