Сравнение IMRA с LQTI
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs 4.08% for LQTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.34%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -0.34%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -34.78% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.34% | 4.81% |
Correlation
The correlation between IMRA and LQTI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. LQTI — Ранг доходности на риск
IMRA
LQTI
Сравнение IMRA c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.20 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.41 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и LQTI
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -3.41% | -58.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -3.41% | -58.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -1.93% | -46.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -0.92% | -28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 1.20% | +39.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и LQTI
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 1.41% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 4.13% | +39.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 5.14% | +56.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 5.91% | +54.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 5.91% | +54.73% |
Сравнение комиссий IMRA и LQTI
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и LQTI
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности LQTI в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.21% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and LQTI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (14.31%) compared to LQTI (1.41%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 4.08% vs -46.57% for IMRA. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 4.08% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 9.21% for LQTI.
They also come from different issuers: Bitwise and FT Vest. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор