PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRA с LDRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRA с LDRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. IMRA is actively managed, while LDRI is passively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs 4.51% for LDRI. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.

Доходность

Сравнение доходности IMRA и LDRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.92%.

IMRA

1 день
-0.83%
1 месяц
9.36%
С начала года
30.26%
6 месяцев
0.68%
1 год
-32.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRA и LDRI

2026 (YTD)2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		30.26%-33.37%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		1.92%2.52%

Correlation

The correlation between IMRA and LDRI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с BTOPIMRA с OWNBIMRA с XRPIMRA с IMSTIMRA с ETHWIMRA с ICOIIMRA с MSTY
Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с VTIPLDRI с STIPLDRI с SCHPLDRI с IBICLDRI с IRVHLDRI с VTP

Доходность на риск

IMRA vs. LDRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 55
Ранг коэф-та Мартина
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c LDRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMRALDRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.41

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
3.67

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.54

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

7.56

-8.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

20.35

-21.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMRA vs. LDRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRA на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа LDRI равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRA и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMRALDRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.41

-2.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

2.26

-2.45

Просадки

Сравнение просадок IMRA и LDRI

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и LDRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRALDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-0.85%

-60.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

-0.60%

-60.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.71%

-0.04%

-40.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.21%

-0.20%

-28.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.93%

0.22%

+37.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и LDRI

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRALDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

0.46%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.61%

1.38%

+42.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.89%

1.88%

+58.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.39%

2.28%

+59.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

2.28%

+59.11%

Сравнение комиссий IMRA и LDRI

IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и LDRI

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности LDRI в 3.52%

ПозицияTTM20252024
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		108.66%188.74%0.00%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		3.52%4.23%0.83%

Часто задаваемые вопросы

IMRA and LDRI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRA has higher volatility (9.53%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs LDRI's -0.85%.

On 1-year performance, LDRI leads with 4.51% vs -32.66% for IMRA. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 4.51% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.

IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 3.52% for LDRI.

IMRA is categorized as Derivative Income, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.10% for LDRI.

LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRA и LDRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор