Сравнение IMRA с LDRI
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. IMRA is actively managed, while LDRI is passively managed. Over the past year, IMRA returned -29.43% vs 3.55% for LDRI. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.57%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.37%.
IMRA
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 30.57%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- -29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.57% | -34.78% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.37% | 2.98% |
Correlation
The correlation between IMRA and LDRI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. LDRI — Ранг доходности на риск
IMRA
LDRI
Сравнение IMRA c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 5.96 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 15.28 | -16.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и LDRI
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -0.85% | -60.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -0.60% | -60.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -0.58% | -39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -0.20% | -28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 0.23% | +38.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и LDRI
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 0.64% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | 1.48% | +41.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.22% | 1.95% | +58.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.93% | 2.29% | +58.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.93% | 2.29% | +58.64% |
Сравнение комиссий IMRA и LDRI
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и LDRI
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.40%, что больше доходности LDRI в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.40% | 188.74% | 0.00% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and LDRI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (12.81%) compared to LDRI (0.64%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, LDRI leads with 3.55% vs -29.43% for IMRA. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 3.55% return vs -29.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.40%, compared with 3.54% for LDRI.
IMRA is categorized as Derivative Income, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.10% for LDRI.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор