Сравнение IMRA с KHPI
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs 12.23% for KHPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью 6.28%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -34.78% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 6.28% | 14.05% |
Correlation
The correlation between IMRA and KHPI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. KHPI — Ранг доходности на риск
IMRA
KHPI
Сравнение IMRA c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.87 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 8.57 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и KHPI
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -10.58% | -50.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -6.55% | -55.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | 0.00% | -48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -1.20% | -28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 1.43% | +39.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и KHPI
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 1.33% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 5.91% | +37.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 7.49% | +53.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 9.52% | +51.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 9.52% | +51.12% |
Сравнение комиссий IMRA и KHPI
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и KHPI
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности KHPI в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.87% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and KHPI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (14.31%) compared to KHPI (1.33%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 12.23% vs -46.57% for IMRA. On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 12.23% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 8.87% for KHPI.
They also come from different issuers: Bitwise and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор