Сравнение IMRA с IVVW
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IMRA is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs 18.13% for IVVW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -34.78% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 14.66% |
Correlation
The correlation between IMRA and IVVW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. IVVW — Ранг доходности на риск
IMRA
IVVW
Сравнение IMRA c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.47 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.13 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 16.61 | -17.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и IVVW
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -16.79% | -44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -5.81% | -55.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -0.42% | -48.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -1.69% | -27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 1.09% | +39.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и IVVW
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 2.51% | +11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 7.10% | +36.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 8.19% | +53.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 12.57% | +48.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 12.57% | +48.07% |
Сравнение комиссий IMRA и IVVW
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и IVVW
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and IVVW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (14.31%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -46.57% for IMRA. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор