Сравнение IMRA с IVVW
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IMRA is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, IMRA returned -33.71% vs 20.33% for IVVW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
IMRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.23% | -33.37% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 19.19% |
Correlation
The correlation between IMRA and IVVW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. IVVW — Ранг доходности на риск
IMRA
IVVW
Сравнение IMRA c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.62 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.51 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 19.38 | -20.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.76 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.08 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и IVVW
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -16.79% | -44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -5.81% | -55.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | 0.00% | -40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -1.75% | -26.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.02% | 1.05% | +36.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и IVVW
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 1.14% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.47% | 6.07% | +37.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.64% | 7.40% | +52.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.29% | 12.65% | +48.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 12.65% | +48.64% |
Сравнение комиссий IMRA и IVVW
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и IVVW
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.68%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.68% | 188.74% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and IVVW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (9.48%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs -33.71% for IMRA. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs -33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.68%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор