Сравнение IMRA с FYEE
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs 21.57% for FYEE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -34.78% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 18.95% |
Correlation
The correlation between IMRA and FYEE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. FYEE — Ранг доходности на риск
IMRA
FYEE
Сравнение IMRA c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.93 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 14.11 | -15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и FYEE
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -18.79% | -42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -7.39% | -54.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -0.47% | -48.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -2.19% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 1.53% | +39.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и FYEE
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 2.81% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 8.26% | +35.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 10.39% | +50.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 13.80% | +46.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 13.80% | +46.84% |
Сравнение комиссий IMRA и FYEE
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и FYEE
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and FYEE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (14.31%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -46.57% for IMRA. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: Bitwise and Fidelity. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор