PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMRA с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMRA и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMRA и FYEE


Доходность по периодам

С начала года, IMRA показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.


IMRA

1 день
-0.24%
1 месяц
-12.78%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-51.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий IMRA и FYEE

IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.


Доходность на риск

IMRA vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMRA

FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMRA vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMRAFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.95

-1.55

Корреляция

Корреляция между IMRA и FYEE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и FYEE

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 220.19%, что больше доходности FYEE в 8.27%


TTM20252024
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF
220.19%188.74%0.00%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок IMRA и FYEE

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и FYEE.


Загрузка...

Показатели просадок


IMRAFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-18.79%

-42.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.73%

-4.26%

-53.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-2.40%

-22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и FYEE


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMRAFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.50%

15.88%

+48.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.50%

14.31%

+50.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.50%

14.31%

+50.19%