Сравнение IMRA с BITQ
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. IMRA is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, IMRA returned -29.43% vs 49.39% for BITQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.57%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 34.62%.
IMRA
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 30.57%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- -29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.57% | -34.78% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 52.37% |
Correlation
The correlation between IMRA and BITQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between IMRA and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. BITQ — Ранг доходности на риск
IMRA
BITQ
Сравнение IMRA c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.10 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.30 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и BITQ
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -90.32% | +28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -44.99% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -17.24% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -52.52% | +23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 21.50% | +17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и BITQ
Текущая волатильность для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) составляет 12.81%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что IMRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 16.45% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | 43.05% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.22% | 56.94% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.93% | 67.32% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.93% | 67.24% | -6.31% |
Сравнение комиссий IMRA и BITQ
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и BITQ
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.40%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.40% | 188.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and BITQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (16.45%) compared to IMRA (12.81%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, BITQ leads with 49.39% vs -29.43% for IMRA. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 12.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 49.39% return vs -29.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.40%, compared with 0.00% for BITQ.
IMRA is categorized as Derivative Income, while BITQ is Blockchain. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор