PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPUY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMPUY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IMPUY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMPUY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		-4.91%236.44%-4.39%-58.79%-4.08%10.90%42.27%307.97%-3.09%-17.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IMPUY показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IMPUY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.09% против 14.14% соответственно.

IMPUY

1 день
-0.58%
1 месяц
-30.52%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
13.56%
1 год
130.62%
3 года*
18.56%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
20.09%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impala Platinum Holdings Limited ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IMPUY:
IMPUY с IIPRIMPUY с PPLTIMPUY с CCJIMPUY с SIEGYIMPUY с FRES.LIMPUY с XMEIMPUY с BG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IMPUY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPUY
Ранг доходности на риск IMPUY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPUY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPUY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPUY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPUY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPUY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPUY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPUYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.01

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.53

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.55

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.31

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPUY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPUY на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPUY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPUYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.01

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между IMPUY и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPUY и VOO

Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		2.29%0.60%0.00%6.42%7.65%9.50%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IMPUY и VOO

Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMPUYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.06%

-33.99%

-48.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.16%

-11.98%

-32.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.06%

-24.52%

-57.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.06%

-33.99%

-48.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.26%

-5.55%

-30.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.57%

-3.72%

-34.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

2.55%

+12.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPUY и VOO

Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IMPUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMPUYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

5.34%

+20.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.51%

9.47%

+46.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.97%

18.11%

+56.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.24%

16.82%

+43.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.20%

17.99%

+44.21%