Сравнение IMPUY с SBSW
IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) and SBSW (Sibanye Stillwater Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IMPUY in Other Precious Metals & Mining, SBSW in Gold. Over the past 10 years, IMPUY returned 14.25%/yr vs -4.03%/yr for SBSW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IMPUY и SBSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMPUY показывает доходность -29.70%, что значительно выше, чем у SBSW с доходностью -41.36%. За последние 10 лет акции IMPUY превзошли акции SBSW по среднегодовой доходности: 14.25% против -4.03% соответственно.
IMPUY
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -20.21%
- 6 месяцев
- -41.68%
- С начала года
- -29.70%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- 14.25%
SBSW
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -24.54%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -41.36%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- -4.03%
Сравнение доходности по годам IMPUY и SBSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | -29.70% | 236.44% | -4.39% | -58.79% | -4.08% | 10.90% | 42.27% | 307.97% | -3.09% | -17.99% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -41.36% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -12.44% | 61.55% | 250.88% | -41.72% | -26.00% |
Correlation
The correlation between IMPUY and SBSW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.60 |
Over the past year, IMPUY and SBSW have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IMPUY:
$9.72B
SBSW:
$5.75B
IMPUY:
-ZAR 10.32
SBSW:
-ZAR 17.51
IMPUY:
0.85
SBSW:
0.39
IMPUY:
1.64
SBSW:
2.38
IMPUY:
ZAR 186.32B
SBSW:
ZAR 238.26B
IMPUY:
ZAR 14.03B
SBSW:
ZAR 50.42B
IMPUY:
ZAR 28.96B
SBSW:
ZAR 23.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPUY vs. SBSW — Ранг доходности на риск
IMPUY
SBSW
Сравнение IMPUY c SBSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMPUY | SBSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.05 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.09 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMPUY и SBSW
Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, что меньше максимальной просадки SBSW в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и SBSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPUY | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.06% | -89.24% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.57% | -60.44% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.68% | -60.44% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.49% | -82.53% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.06% | -89.24% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.87% | -60.44% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.62% | -48.27% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.75% | 28.96% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPUY и SBSW
Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Sibanye Stillwater Limited (SBSW) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что IMPUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPUY | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 14.10% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.30% | 51.11% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.19% | 67.82% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 60.12% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.18% | 64.14% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPUY и SBSW
Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SBSW в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | 3.10% | 0.60% | 0.00% | 6.42% | 7.65% | 9.50% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPUY и SBSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Limited ADR и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMPUY и SBSW
IMPUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 57.89B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
SBSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
IMPUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 12.79B при выручке в 57.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
SBSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
IMPUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 8.87B при выручке в 57.89B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
SBSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
IMPUY and SBSW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMPUY has higher volatility (17.45%) compared to SBSW (14.10%). In terms of maximum drawdown, IMPUY dropped -82.06% vs SBSW's -89.24%.
IMPUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMPUY и SBSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор