PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPUY с SBSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMPUY с SBSW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) and SBSW (Sibanye Stillwater Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IMPUY in Other Precious Metals & Mining, SBSW in Gold. Over the past 10 years, IMPUY returned 18.60%/yr vs 2.23%/yr for SBSW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IMPUY и SBSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMPUY показывает доходность -13.52%, что значительно выше, чем у SBSW с доходностью -19.34%. За последние 10 лет акции IMPUY превзошли акции SBSW по среднегодовой доходности: 18.60% против 2.23% соответственно.

IMPUY

1 день
-0.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
6.77%
1 год
88.88%
3 года*
18.74%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
18.60%

SBSW

1 день
0.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-19.34%
6 месяцев
-6.93%
1 год
90.62%
3 года*
16.92%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMPUY и SBSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		-13.52%236.44%-4.39%-58.79%-4.08%10.90%42.27%307.97%-3.09%-17.99%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		-19.34%331.82%-39.23%-46.54%-9.57%-12.44%61.55%250.88%-41.72%-26.00%

Correlation

The correlation between IMPUY and SBSW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.60

Over the past year, IMPUY and SBSW have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMPUY:

$11.98B

SBSW:

$7.90B

EPS

IMPUY:

-$10.34

SBSW:

-$17.51

Коэффициент P/S

IMPUY:

0.06

SBSW:

0.03

Коэффициент P/B

IMPUY:

0.12

SBSW:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

IMPUY:

$186.32B

SBSW:

$238.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMPUY:

$14.03B

SBSW:

$50.42B

EBITDA (12 мес.)

IMPUY:

$28.96B

SBSW:

$23.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impala Platinum Holdings Limited ADR

Sibanye Stillwater Limited

Часто сравнивают с IMPUY:
IMPUY с IIPRIMPUY с PPLTIMPUY с VOOIMPUY с SIEGYIMPUY с CCJIMPUY с BGIMPUY с XME
Часто сравнивают с SBSW:
SBSW с PAASSBSW с GOLDSBSW с NEMSBSW с AMBPSBSW с SCHDSBSW с VALESBSW с IVV

Доходность на риск

IMPUY vs. SBSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPUY
Ранг доходности на риск IMPUY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPUY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPUY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPUY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPUY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPUY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SBSW
Ранг доходности на риск SBSW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPUY c SBSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPUYSBSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.36

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.89

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.98

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

4.09

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPUY vs. SBSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPUY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBSW равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPUY и SBSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPUYSBSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.13

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IMPUY и SBSW

Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, что меньше максимальной просадки SBSW в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и SBSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMPUYSBSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.06%

-89.24%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.16%

-45.92%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.00%

-58.18%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.49%

-82.53%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.06%

-89.24%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.03%

-45.58%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.50%

-48.22%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.75%

22.24%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPUY и SBSW

Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеют волатильность 20.60% и 21.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMPUYSBSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

21.30%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.46%

50.12%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.86%

66.93%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.04%

59.63%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

64.06%

-2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPUY и SBSW

Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности SBSW в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		2.52%0.60%0.00%6.42%7.65%9.50%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		2.94%0.00%0.00%6.98%7.68%13.34%0.75%0.00%0.00%2.68%5.12%3.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMPUY и SBSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Limited ADR и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B20212022202320242025
57.89B
71.36B
(IMPUY) Общая выручка
(SBSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMPUY и SBSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impala Platinum Holdings Limited ADR и Sibanye Stillwater Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
22.1%
25.5%
Активы портфеля
IMPUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 57.89B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

SBSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

IMPUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 12.79B при выручке в 57.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

SBSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

IMPUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 8.87B при выручке в 57.89B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

SBSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

Часто задаваемые вопросы

IMPUY and SBSW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBSW has higher volatility (21.30%) compared to IMPUY (20.60%). In terms of maximum drawdown, IMPUY dropped -82.06% vs SBSW's -89.24%.

SBSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMPUY и SBSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор