PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPUY с XME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMPUY с XME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IMPUY и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMPUY и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		-4.91%236.44%-4.39%-58.79%-4.08%10.90%42.27%307.97%-3.09%-17.99%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, IMPUY показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 6.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMPUY имеют среднегодовую доходность 20.09%, а акции XME немного отстают с 19.75%.

IMPUY

1 день
-0.58%
1 месяц
-30.52%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
13.56%
1 год
130.62%
3 года*
18.56%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
20.09%

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impala Platinum Holdings Limited ADR

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с IMPUY:
IMPUY с IIPRIMPUY с PPLTIMPUY с VOOIMPUY с CCJIMPUY с SIEGYIMPUY с FRES.LIMPUY с BG
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

IMPUY vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPUY
Ранг доходности на риск IMPUY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPUY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPUY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPUY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPUY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPUY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPUY c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPUYXMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.74

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.15

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

4.30

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

12.24

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPUY vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPUY на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPUY и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPUYXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.74

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.72

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.16

+0.28

Корреляция

Корреляция между IMPUY и XME составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPUY и XME

Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности XME в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		2.29%0.60%0.00%6.42%7.65%9.50%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IMPUY и XME

Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и XME.

Загрузка...

Показатели просадок

IMPUYXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.06%

-85.89%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.16%

-22.60%

-21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.06%

-37.27%

-44.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.06%

-61.69%

-20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.26%

-16.34%

-19.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.57%

-44.44%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

7.94%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPUY и XME

Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что IMPUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMPUYXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

11.19%

+14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.51%

28.06%

+27.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.97%

35.81%

+39.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.24%

32.47%

+27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.20%

32.97%

+29.23%