PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPUY с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMPUY с IIPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. IMPUY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, IMPUY returned -2.55%/yr vs -13.55%/yr for IIPR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMPUY и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMPUY показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 25.63%.

IMPUY

1 день
-5.23%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
7.19%
1 год
90.87%
3 года*
19.06%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
18.56%

IIPR

1 день
-1.17%
1 месяц
8.26%
С начала года
25.63%
6 месяцев
20.32%
1 год
18.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMPUY и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		-13.46%236.44%-4.39%-58.79%-4.08%10.90%42.27%307.97%-3.09%-17.99%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		25.63%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Correlation

The correlation between IMPUY and IIPR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMPUY:

$11.99B

IIPR:

$1.63B

EPS

IMPUY:

-$10.34

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/S

IMPUY:

0.06

IIPR:

6.17

Коэффициент P/B

IMPUY:

0.12

IIPR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

IMPUY:

$186.32B

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMPUY:

$14.03B

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

IMPUY:

$28.96B

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impala Platinum Holdings Limited ADR

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с IMPUY:
IMPUY с PPLTIMPUY с VOOIMPUY с SIEGYIMPUY с CCJIMPUY с BGIMPUY с SBSWIMPUY с XME
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

IMPUY vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPUY
Ранг доходности на риск IMPUY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPUY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPUY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPUY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPUY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPUY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPUY c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPUYIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.46

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.02

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.89

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

2.17

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPUY vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPUY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPUY и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPUYIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.46

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IMPUY и IIPR

Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, примерно равная максимальной просадке IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMPUYIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.06%

-78.42%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.16%

-21.29%

-22.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.00%

-62.92%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.49%

-78.42%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.98%

-69.83%

+27.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.50%

-37.00%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.58%

8.72%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPUY и IIPR

Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что IMPUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMPUYIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

15.24%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.51%

29.68%

+26.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.89%

40.97%

+28.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.06%

41.62%

+19.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.91%

48.43%

+13.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPUY и IIPR

Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности IIPR в 13.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.27%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		2.52%0.60%0.00%6.42%7.65%9.50%2.18%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMPUY и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Limited ADR и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
57.89B
69.00M
(IMPUY) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMPUY и IIPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impala Platinum Holdings Limited ADR и Innovative Industrial Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
22.1%
89.0%
Активы портфеля
IMPUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 57.89B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

IMPUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 12.79B при выручке в 57.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

IMPUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 8.87B при выручке в 57.89B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

Часто задаваемые вопросы

IMPUY and IIPR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMPUY has higher volatility (21.21%) compared to IIPR (15.24%). In terms of maximum drawdown, IMPUY dropped -82.06% vs IIPR's -78.42%.

IMPUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMPUY и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор