Сравнение IMPUY с SIEGY
IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) and SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. IMPUY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, IMPUY returned 18.60%/yr vs 15.56%/yr for SIEGY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMPUY и SIEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMPUY показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у SIEGY с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции IMPUY превзошли акции SIEGY по среднегодовой доходности: 18.60% против 15.56% соответственно.
IMPUY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 88.88%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- 18.60%
SIEGY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам IMPUY и SIEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | -13.52% | 236.44% | -4.39% | -58.79% | -4.08% | 10.90% | 42.27% | 307.97% | -3.09% | -17.99% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 15.46% | 48.14% | 6.32% | 39.98% | -18.92% | 22.99% | 23.99% | 19.10% | -17.30% | 21.90% |
Correlation
The correlation between IMPUY and SIEGY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
IMPUY:
$11.98B
SIEGY:
$248.70B
IMPUY:
-$10.34
SIEGY:
$4.91
IMPUY:
0.06
SIEGY:
3.12
IMPUY:
0.12
SIEGY:
3.86
IMPUY:
$186.32B
SIEGY:
$80.02B
IMPUY:
$14.03B
SIEGY:
$31.09B
IMPUY:
$28.96B
SIEGY:
$14.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPUY vs. SIEGY — Ранг доходности на риск
IMPUY
SIEGY
Сравнение IMPUY c SIEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMPUY | SIEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.30 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 4.26 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMPUY | SIEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.53 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IMPUY и SIEGY
Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, что больше максимальной просадки SIEGY в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и SIEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPUY | SIEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.06% | -54.15% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.16% | -23.23% | -20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -29.91% | -33.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.49% | -46.02% | -35.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.06% | -54.15% | -27.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.03% | -2.17% | -39.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -12.84% | -25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.75% | 7.09% | +13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPUY и SIEGY
Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что IMPUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPUY | SIEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 9.86% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.46% | 25.64% | +30.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.86% | 32.44% | +37.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.04% | 31.65% | +29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.90% | 29.54% | +32.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPUY и SIEGY
Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SIEGY в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | 2.52% | 0.60% | 0.00% | 6.42% | 7.65% | 9.50% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 2.00% | 1.94% | 2.64% | 2.43% | 2.42% | 1.81% | 10.83% | 2.44% | 2.86% | 6.82% | 5.76% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPUY и SIEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Limited ADR и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMPUY и SIEGY
IMPUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 57.89B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
SIEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
IMPUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 12.79B при выручке в 57.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
SIEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
IMPUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 8.87B при выручке в 57.89B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
SIEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
IMPUY and SIEGY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMPUY has higher volatility (20.60%) compared to SIEGY (9.86%). In terms of maximum drawdown, IMPUY dropped -82.06% vs SIEGY's -54.15%.
IMPUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMPUY и SIEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор