Сравнение IMPUY с PPLT

С начала года, IMPUY показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у PPLT с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции IMPUY превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 20.09% против 6.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMPUY на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPUY и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IMPUY и PPLT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и PPLT.

Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что IMPUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.