PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMOS с TOELY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMOS с TOELY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Tokyo Electron ADR (TOELY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOS или TOELY.

Корреляция

Корреляция между IMOS и TOELY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IMOS и TOELY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,680.55%
2,248.05%
IMOS
TOELY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOS:

-1.12

TOELY:

-0.59

Коэф-т Сортино

IMOS:

-1.70

TOELY:

-0.64

Коэф-т Омега

IMOS:

0.79

TOELY:

0.92

Коэф-т Кальмара

IMOS:

-0.65

TOELY:

-0.56

Коэф-т Мартина

IMOS:

-1.67

TOELY:

-1.04

Индекс Язвы

IMOS:

24.16%

TOELY:

29.61%

Дневная вол-ть

IMOS:

36.12%

TOELY:

52.31%

Макс. просадка

IMOS:

-98.76%

TOELY:

-57.97%

Текущая просадка

IMOS:

-55.71%

TOELY:

-44.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMOS:

$577.02M

TOELY:

$68.27B

EPS

IMOS:

$1.20

TOELY:

$3.96

Коэффициент P/E

IMOS:

13.41

TOELY:

18.82

Коэффициент PEG

IMOS:

2.13

TOELY:

1.16

Коэффициент P/S

IMOS:

0.03

TOELY:

0.03

Коэффициент P/B

IMOS:

0.75

TOELY:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

IMOS:

$22.68B

TOELY:

$555.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMOS:

$2.69B

TOELY:

$264.02B

EBITDA (12 мес.)

IMOS:

$5.81B

TOELY:

$178.94B

Доходность по периодам

С начала года, IMOS показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у TOELY с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции IMOS уступали акциям TOELY по среднегодовой доходности: 5.08% против 27.83% соответственно.

IMOS

С начала года

-14.55%

1 месяц

-11.01%

6 месяцев

-27.98%

1 год

-41.00%

5 лет

1.44%

10 лет

5.08%

TOELY

С начала года

-1.28%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-3.53%

1 год

-33.11%

5 лет

18.70%

10 лет

27.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOS и TOELY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOS
Ранг риск-скорректированной доходности IMOS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TOELY
Ранг риск-скорректированной доходности TOELY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOELY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOELY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOELY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOELY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOELY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOS c TOELY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IMOS, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMOS: -1.12
TOELY: -0.59
Коэффициент Сортино IMOS, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMOS: -1.70
TOELY: -0.64
Коэффициент Омега IMOS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMOS: 0.79
TOELY: 0.92
Коэффициент Кальмара IMOS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMOS: -0.65
TOELY: -0.56
Коэффициент Мартина IMOS, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMOS: -1.67
TOELY: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа IMOS на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа TOELY равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOS и TOELY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.12
-0.59
IMOS
TOELY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOS и TOELY

Дивидендная доходность IMOS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как TOELY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMOS
ChipMOS TECHNOLOGIES INC.		6.91%5.91%5.52%13.62%4.46%4.97%3.42%7.11%1.13%40.24%0.83%0.71%
TOELY
Tokyo Electron ADR		0.00%0.00%1.72%4.12%1.98%2.67%3.69%8.98%3.74%3.42%3.85%1.86%

Просадки

Сравнение просадок IMOS и TOELY

Максимальная просадка IMOS за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки TOELY в -57.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOS и TOELY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.71%
-44.36%
IMOS
TOELY

Волатильность

Сравнение волатильности IMOS и TOELY

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с Tokyo Electron ADR (TOELY) с волатильностью 18.91%. Это указывает на то, что IMOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
18.91%
IMOS
TOELY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMOS и TOELY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChipMOS TECHNOLOGIES INC. и Tokyo Electron ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию