PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с ULVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds - IMOM tracks the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR) while ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMOM returned 8.44%/yr vs 11.43%/yr for ULVM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у ULVM с доходностью 14.84%.

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%

ULVM

1 день
-0.13%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.84%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.96%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и ULVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%4.65%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		14.84%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%

Correlation

The correlation between IMOM and ULVM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.63

The correlation between IMOM and ULVM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMOM и ULVM

Секторы
IMOM
ULVM

Промышленность

33.2%
12.2%

Сырьевые материалы

19.4%
4.1%

Технологии

15.8%
13.1%

Коммунальные услуги

12.4%
12.6%

Недвижимость

4.2%
8.7%

Финансовые услуги

4.1%
22.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.5%

Здравоохранение

3.3%
10.1%

Энергетика

1.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

1.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Промышленность

IMOM
33.2%
ULVM
12.2%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
ULVM
4.1%

Технологии

IMOM
15.8%
ULVM
13.1%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
ULVM
12.6%

Недвижимость

IMOM
4.2%
ULVM
8.7%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
ULVM
22.5%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
ULVM
3.5%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
ULVM
10.1%

Энергетика

IMOM
1.9%
ULVM
3.4%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
ULVM
5.3%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

ULVM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEV

Доходность на риск

IMOM vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.71

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.82

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.50

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

18.64

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULVM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IMOM и ULVM

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-40.71%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-6.47%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-18.14%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-19.77%

-19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.13%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-5.75%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.56%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и ULVM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.96%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

7.97%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

10.74%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

15.48%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

18.86%

+1.34%

Сравнение комиссий IMOM и ULVM

IMOM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и ULVM

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ULVM в 1.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.58%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and ULVM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to ULVM (2.96%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.43% vs 8.44% for IMOM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.43% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.58% for ULVM.

IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Victory Capital. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор