PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с ONEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с ONEO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) are both Momentum funds - IMOM tracks the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR) while ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 7.98%/yr vs 12.62%/yr for ONEO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for ONEO.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и ONEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у ONEO с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям ONEO по среднегодовой доходности: 7.98% против 12.62% соответственно.

IMOM

1 день
0.22%
1 месяц
-6.28%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.45%
1 год
34.41%
3 года*
23.53%
5 лет*
7.96%
10 лет*
7.98%

ONEO

1 день
1.28%
1 месяц
3.06%
С начала года
19.18%
6 месяцев
17.24%
1 год
28.20%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и ONEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		13.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		19.18%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%

Correlation

The correlation between IMOM and ONEO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.59

The correlation between IMOM and ONEO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMOM и ONEO

Секторы
IMOM
ONEO

Промышленность

31.2%
17.1%

Технологии

18.7%
25.6%

Сырьевые материалы

14.5%
4.7%

Коммунальные услуги

10.7%
5.4%

Энергетика

10.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.5%

Финансовые услуги

4.2%
8.8%

Недвижимость

4.2%
2.8%

Здравоохранение

3.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

1.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Промышленность

IMOM
31.2%
ONEO
17.1%

Технологии

IMOM
18.7%
ONEO
25.6%

Сырьевые материалы

IMOM
14.5%
ONEO
4.7%

Коммунальные услуги

IMOM
10.7%
ONEO
5.4%

Энергетика

IMOM
10.3%
ONEO
6.5%

Коммуникационные услуги

IMOM
6.3%
ONEO
3.5%

Финансовые услуги

IMOM
4.2%
ONEO
8.8%

Недвижимость

IMOM
4.2%
ONEO
2.8%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
ONEO
9.4%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
ONEO
11.3%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

ONEO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с AGTHX

Доходность на риск

IMOM vs. ONEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c ONEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOMONEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.12

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.00

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.84

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

15.05

-6.29

IMOM vs. ONEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и ONEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMOM и ONEO

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и ONEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMONEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-40.86%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-7.37%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-19.72%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-22.39%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-40.86%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

0.00%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-4.97%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.88%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и ONEO

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMONEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

4.86%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

10.49%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

13.39%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

17.30%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

18.69%

+1.58%

Сравнение комиссий IMOM и ONEO

IMOM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ONEO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и ONEO

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ONEO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.23%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.18%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and ONEO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (7.77%) compared to ONEO (4.86%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs ONEO's -40.86%.

On 10-year performance, ONEO leads with 12.62% vs 7.98% for IMOM. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEO has performed better with a 12.62% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.18% for ONEO.

IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.20% for ONEO.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и ONEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор