PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с MEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. IMOM is passively managed, while MEMX is actively managed. Over the past 3 years, IMOM returned 25.09%/yr vs 26.82%/yr for MEMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 32.03%.

IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%

MEMX

1 день
-0.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
32.03%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.19%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и MEMX

2026 (YTD)202520242023
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		17.37%47.20%5.22%8.05%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		32.03%35.88%5.50%10.52%

Correlation

The correlation between IMOM and MEMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.70

The correlation between IMOM and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMOM и MEMX

Секторы
IMOM
MEMX

Промышленность

33.2%
9.6%

Сырьевые материалы

19.4%
2.6%

Технологии

15.8%
39.5%

Коммунальные услуги

12.4%
1.1%

Недвижимость

4.2%
1.5%

Финансовые услуги

4.1%
25.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.4%

Здравоохранение

3.3%
4.5%

Энергетика

1.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

1.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Промышленность

IMOM
33.2%
MEMX
9.6%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
MEMX
2.6%

Технологии

IMOM
15.8%
MEMX
39.5%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
MEMX
1.1%

Недвижимость

IMOM
4.2%
MEMX
1.5%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
MEMX
25.1%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
MEMX
3.4%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
MEMX
4.5%

Энергетика

IMOM
1.9%
MEMX
2.8%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
MEMX
7.8%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

MEMX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с DODEXMEMX с SMIN

Доходность на риск

IMOM vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.18

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
4.00

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.66

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

18.56

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа MEMX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.18

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.43

-1.04

Просадки

Сравнение просадок IMOM и MEMX

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и MEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-19.27%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-14.70%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-19.27%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.74%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-3.48%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.68%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и MEMX

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) составляет 6.17%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что IMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

9.31%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

19.07%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

21.55%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

17.09%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.09%

+3.11%

Сравнение комиссий IMOM и MEMX

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и MEMX

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности MEMX в 3.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.70%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and MEMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.31%) compared to IMOM (6.17%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs MEMX's -19.27%.

On 3-year performance, MEMX leads with 26.82% vs 25.09% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 26.82% return vs 25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.15% for IMOM.

IMOM is categorized as Momentum, while MEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Alpha Architect and Matthews. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.79% for MEMX.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и MEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор