Сравнение IMOM с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
IMOM и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOM и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOM и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 7.41% | 47.20% | 5.22% | 8.05% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMOM показывает доходность 7.41%, а MEMX немного выше – 7.64%.
IMOM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 7.49%
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и MEMX
IMOM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
IMOM vs. MEMX — Ранг доходности на риск
IMOM
MEMX
Сравнение IMOM c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOM | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 2.52 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 3.19 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.50 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 14.46 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOM | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.13 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между IMOM и MEMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и MEMX
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.35% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и MEMX
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOM | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -19.27% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -14.70% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -10.31% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -3.54% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.56% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и MEMX
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеют волатильность 10.33% и 10.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOM | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 10.72% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 16.25% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 20.41% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 16.07% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.07% | +4.03% |