PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с MBOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).

IMOM и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOM и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.55%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью 4.91%.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD

Сравнение комиссий IMOM и MBOX

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Доходность на риск

IMOM vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMMBOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.78

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.20

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.02

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

4.72

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа MBOX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.78

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.70

-0.35

Корреляция

Корреляция между IMOM и MBOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и MBOX

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности MBOX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и MBOX

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и MBOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-16.42%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-12.16%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-4.44%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-3.55%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.61%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и MBOX

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

3.11%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

8.11%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

15.62%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

14.58%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

14.58%

+5.52%