PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с MBOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and MBOX (Freedom Day Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC. IMOM is passively managed, while MBOX is actively managed. Over the past 5 years, IMOM returned 8.44%/yr vs 11.86%/yr for MBOX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for MBOX.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью 15.47%.

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.55%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%

Correlation

The correlation between IMOM and MBOX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.60

The correlation between IMOM and MBOX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMOM и MBOX

Секторы
IMOM
MBOX

Промышленность

33.2%
8.2%

Сырьевые материалы

19.4%
3.8%

Технологии

15.8%
18.3%

Коммунальные услуги

12.4%
2.2%

Недвижимость

4.2%
3.4%

Финансовые услуги

4.1%
25.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.0%

Здравоохранение

3.3%
13.4%

Энергетика

1.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

1.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Промышленность

IMOM
33.2%
MBOX
8.2%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
MBOX
3.8%

Технологии

IMOM
15.8%
MBOX
18.3%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
MBOX
2.2%

Недвижимость

IMOM
4.2%
MBOX
3.4%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
MBOX
25.0%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
MBOX
2.0%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
MBOX
13.4%

Энергетика

IMOM
1.9%
MBOX
14.1%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
MBOX
1.7%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

MBOX
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD

Доходность на риск

IMOM vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMMBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.24

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.25

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.19

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

13.88

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBOX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IMOM и MBOX

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и MBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-16.42%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-5.75%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-16.37%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-16.42%

-22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.28%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-3.46%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.73%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и MBOX

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.14%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

7.81%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

10.76%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

14.49%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

14.47%

+5.73%

Сравнение комиссий IMOM и MBOX

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и MBOX

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности MBOX в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and MBOX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs MBOX's -16.42%.

On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 8.44% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.89% for MBOX.

IMOM is categorized as Momentum, while MBOX is Dividend. They also come from different issuers: Alpha Architect and EMPIRICAL FINANCE LLC. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.39% for MBOX.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и MBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор