Сравнение IMOM с IAUM
IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMOM returned 22.88%/yr vs 30.16%/yr for IAUM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.19%.
IMOM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 8.15%
IAUM
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMOM и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 16.79% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | -21.92% | -1.21% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.19% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between IMOM and IAUM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between IMOM and IAUM shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMOM vs. IAUM — Ранг доходности на риск
IMOM
IAUM
Сравнение IMOM c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMOM | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.06 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 3.03 | +7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMOM и IAUM
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMOM | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -24.37% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -24.37% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -24.37% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -19.93% | +16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -5.39% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 8.55% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и IAUM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 8.33% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMOM | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.31% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 23.94% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 27.18% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 18.08% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.08% | +2.22% |
Сравнение комиссий IMOM и IAUM
IMOM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и IAUM
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.16% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
IMOM and IAUM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMOM has higher volatility (8.33%) compared to IAUM (8.31%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs IAUM's -24.37%.
On 3-year performance, IAUM leads with 30.16% vs 22.88% for IMOM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.16% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.
IMOM has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for IAUM.
IMOM is categorized as Momentum, while IAUM is Gold. IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.09% for IAUM.
IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMOM и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор