PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

IMOM и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOM и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий IMOM и HDMV

IMOM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

IMOM vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.55

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.02

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.43

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

8.61

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.55

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между IMOM и HDMV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и HDMV

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и HDMV

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-32.01%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-8.73%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-24.11%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-5.54%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-6.83%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.46%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и HDMV

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

5.40%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

8.26%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

13.16%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

11.94%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

13.23%

+6.87%