PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с DGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).

IMOM и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.57%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.96% соответственно.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Сравнение комиссий IMOM и DGS

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

IMOM vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.73

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.32

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.67

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

9.78

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.73

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.21

+0.15

Корреляция

Корреляция между IMOM и DGS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и DGS

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DGS в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и DGS

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и DGS.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-61.83%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-10.99%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-24.86%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-44.08%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-7.42%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-12.68%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.00%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и DGS

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

7.60%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

11.46%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

16.57%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

14.66%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.25%

+2.85%