PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с DGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 7.93%/yr vs 9.93%/yr for DGS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for DGS.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.93% соответственно.

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%

DGS

1 день
-1.37%
1 месяц
2.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.57%
1 год
27.26%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.53%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Correlation

The correlation between IMOM and DGS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.61

The correlation between IMOM and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Доходность на риск

IMOM vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.76

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.43

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.72

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

9.16

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IMOM и DGS

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и DGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-61.83%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-10.06%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-19.31%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-24.86%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-44.08%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.40%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-12.59%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.98%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и DGS

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.24%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

13.03%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

15.56%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

14.87%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.32%

+2.88%

Сравнение комиссий IMOM и DGS

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и DGS

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности DGS в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.21%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and DGS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to DGS (5.24%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs DGS's -61.83%.

On 10-year performance, DGS leads with 9.93% vs 7.93% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGS has performed better with a 9.93% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.14% for IMOM.

IMOM is categorized as Momentum, while DGS is Emerging Markets Diversified. IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.58% for DGS.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор