PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

IMOM и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.91% соответственно.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий IMOM и FDT

IMOM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

IMOM vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.96

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.59

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

4.30

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

17.64

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.96

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между IMOM и FDT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и FDT

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и FDT

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-46.10%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-13.41%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-33.18%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-46.10%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-8.75%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-10.86%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.27%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и FDT

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

8.78%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

14.05%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

19.39%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.87%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.33%

+1.77%