PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с BOXA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect. IMOM is passively managed, while BOXA is actively managed. Over the past year, IMOM returned 42.66% vs 3.52% for BOXA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.23%/yr for BOXA.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.19%.

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%

BOXA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.46%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и BOXA

2026 (YTD)20252024
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%0.68%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.19%5.41%0.02%

Correlation

The correlation between IMOM and BOXA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AAVMBOXA с ABCSBOXA с MEARBOXA с AGGH

Доходность на риск

IMOM vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMBOXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.94

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.39

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.10

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

3.36

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа BOXA равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.94

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.87

-0.47

Просадки

Сравнение просадок IMOM и BOXA

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки BOXA в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и BOXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-3.22%

-42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-3.22%

-12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.04%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-0.75%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.05%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и BOXA

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

1.36%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

2.62%

+14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

3.75%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

4.15%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

4.15%

+16.05%

Сравнение комиссий IMOM и BOXA

IMOM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и BOXA

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности BOXA в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and BOXA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to BOXA (1.36%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs BOXA's -3.22%.

On 1-year performance, IMOM leads with 42.66% vs 3.52% for BOXA. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BOXA has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMOM has performed better with a 42.66% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.13% for BOXA.

IMOM is categorized as Momentum, while BOXA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.23% for BOXA.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и BOXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор