Сравнение IMMR с ACGL
IMMR (Immersion Corporation) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IMMR returned -0.08%/yr vs 15.66%/yr for ACGL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: -0.08% против 15.66% соответственно.
IMMR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -0.08%
ACGL
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам IMMR и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -0.96% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -2.30% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between IMMR and ACGL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1999 г. | 0.15 |
The correlation between IMMR and ACGL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
ACGL:
$19.70B
IMMR:
$409.86M
ACGL:
$8.44B
IMMR:
$188.76M
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. ACGL — Ранг доходности на риск
IMMR
ACGL
Сравнение IMMR c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMMR | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.20 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 0.53 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMMR и ACGL
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -54.70% | -43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -14.08% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -22.43% | -34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -22.43% | -34.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -53.84% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.79% | -14.20% | -75.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.20% | -11.72% | -76.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 5.44% | +11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и ACGL
Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 6.99% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 14.83% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 20.70% | +19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 24.53% | +21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.03% | 27.55% | +23.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и ACGL
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% |
IMMR Immersion Corporation | 3.65% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and ACGL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (13.03%) compared to ACGL (6.99%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs ACGL's -54.70%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор