Сравнение IMMR с ACGL
IMMR (Immersion Corporation) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IMMR returned -0.09%/yr vs 16.35%/yr for ACGL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: -0.09% против 16.35% соответственно.
IMMR
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- -1.04%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- -0.09%
ACGL
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 8.06%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 4.30%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам IMMR и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -1.04% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 4.30% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between IMMR and ACGL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1999 г. | 0.15 |
The correlation between IMMR and ACGL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$217.64M
ACGL:
$34.95B
IMMR:
$1.47B
ACGL:
$19.70B
IMMR:
$409.86M
ACGL:
$8.44B
IMMR:
$188.76M
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. ACGL — Ранг доходности на риск
IMMR
ACGL
Сравнение IMMR c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMMR | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.88 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.29 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMMR и ACGL
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -54.70% | -43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.74% | -14.08% | -14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -22.43% | -34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -22.43% | -34.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -53.84% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.80% | -8.41% | -81.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -11.72% | -76.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 5.39% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и ACGL
Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 7.47% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 15.65% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.56% | 20.82% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 24.57% | +21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 27.59% | +23.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и ACGL
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% |
IMMR Immersion Corporation | 3.65% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and ACGL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (11.22%) compared to ACGL (7.47%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs ACGL's -54.70%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор