Сравнение IMMR с ACGL
IMMR (Immersion Corporation) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IMMR returned 1.17%/yr vs 14.41%/yr for ACGL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 1.17% против 14.41% соответственно.
IMMR
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 1.17%
ACGL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам IMMR и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -2.47% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -8.37% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between IMMR and ACGL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1999 г. | 0.15 |
The correlation between IMMR and ACGL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
ACGL:
$19.70B
IMMR:
$409.86M
ACGL:
$8.44B
IMMR:
$188.76M
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. ACGL — Ранг доходности на риск
IMMR
ACGL
Сравнение IMMR c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.59 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.39 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.76 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.53 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.44 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и ACGL
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -54.70% | -43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -14.08% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -22.43% | -34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -22.43% | -34.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -53.84% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.95% | -19.53% | -70.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -11.72% | -76.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 6.12% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и ACGL
Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 5.62% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 14.42% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 20.91% | +18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.74% | 24.55% | +21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.29% | 27.53% | +23.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и ACGL
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% |
IMMR Immersion Corporation | 3.70% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and ACGL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (11.50%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs ACGL's -54.70%.
IMMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор