Сравнение IMMR с GCT
IMMR (Immersion Corporation) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IMMR in Software - Application, GCT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, IMMR returned -1.02%/yr vs 68.45%/yr for GCT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -17.49%.
IMMR
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 1.17%
GCT
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -25.94%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- 78.27%
- 3 года*
- 68.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMMR и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -2.47% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 29.70% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -17.49% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
Correlation
The correlation between IMMR and GCT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.21 |
Over the past year, IMMR and GCT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
GCT:
$1.38B
IMMR:
$409.86M
GCT:
$322.79M
IMMR:
$188.76M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. GCT — Ранг доходности на риск
IMMR
GCT
Сравнение IMMR c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.10 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.36 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.01 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.15 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и GCT
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -91.11% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -37.43% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -73.16% | +16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.95% | -37.43% | -52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -56.21% | -32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 12.34% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и GCT
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 11.50%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 15.80% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 50.39% | -23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 77.72% | -38.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.74% | 145.10% | -99.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.29% | 145.10% | -93.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и GCT
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMMR Immersion Corporation | 3.70% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and GCT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (15.80%) compared to IMMR (11.50%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор