Сравнение IMMR с DDOG
IMMR (Immersion Corporation) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, IMMR returned -3.35%/yr vs 23.13%/yr for DDOG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 84.08%.
IMMR
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 1.17%
DDOG
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 70.65%
- С начала года
- 84.08%
- 6 месяцев
- 60.64%
- 1 год
- 110.96%
- 3 года*
- 36.34%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMMR и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -2.47% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -9.50% |
DDOG Datadog, Inc. | 84.08% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between IMMR and DDOG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
DDOG:
$3.67B
IMMR:
$409.86M
DDOG:
$2.93B
IMMR:
$188.76M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. DDOG — Ранг доходности на риск
IMMR
DDOG
Сравнение IMMR c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.30 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.51 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.71 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.40 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.55 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и DDOG
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -68.11% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -48.62% | +17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -48.62% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -68.11% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.95% | -9.79% | -80.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -30.90% | -57.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 24.72% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и DDOG
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 11.50%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 31.88%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 31.88% | -20.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 50.21% | -23.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 65.33% | -25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.74% | 58.22% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.29% | 60.08% | -8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и DDOG
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMMR Immersion Corporation | 3.70% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and DDOG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (31.88%) compared to IMMR (11.50%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор