Сравнение IMMR с DDOG
IMMR (Immersion Corporation) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, IMMR returned -3.06%/yr vs 15.69%/yr for DDOG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 62.20%.
IMMR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -0.08%
DDOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 62.20%
- 6 месяцев
- 56.18%
- 1 год
- 70.30%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMMR и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -0.96% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -10.27% |
DDOG Datadog, Inc. | 62.20% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between IMMR and DDOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
DDOG:
$3.67B
IMMR:
$409.86M
DDOG:
$2.93B
IMMR:
$188.76M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. DDOG — Ранг доходности на риск
IMMR
DDOG
Сравнение IMMR c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMMR | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.45 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 2.82 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMMR и DDOG
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -68.11% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -48.62% | +17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -48.62% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -68.11% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.79% | -20.51% | -69.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.20% | -30.92% | -57.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 25.03% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и DDOG
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 13.03%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 18.84% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 50.35% | -22.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 65.42% | -25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 58.25% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.03% | 59.96% | -8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и DDOG
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMMR Immersion Corporation | 3.65% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and DDOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (18.84%) compared to IMMR (13.03%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор