Сравнение IMMR с CARG
IMMR (Immersion Corporation) and CARG (CarGurus, Inc.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, IMMR returned -3.07%/yr vs 2.91%/yr for CARG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и CARG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у CARG с доходностью -18.64%.
IMMR
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -0.20%
CARG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -18.64%
- 6 месяцев
- -19.77%
- 1 год
- -6.33%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMMR и CARG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -2.17% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -13.16% |
CARG CarGurus, Inc. | -18.64% | 4.95% | 51.24% | 72.45% | -58.35% | 6.02% | -9.81% | 4.30% | 12.51% | 3.38% |
Correlation
The correlation between IMMR and CARG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
CARG:
$957.38M
IMMR:
$409.86M
CARG:
$860.45M
IMMR:
$188.76M
CARG:
$251.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. CARG — Ранг доходности на риск
IMMR
CARG
Сравнение IMMR c CARG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и CarGurus, Inc. (CARG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMMR | CARG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.21 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.46 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMMR и CARG
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки CARG в -78.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и CARG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | CARG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -78.66% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -30.92% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -37.88% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -75.38% | +18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.91% | -44.20% | -45.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.20% | -44.06% | -44.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 13.72% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и CARG
Immersion Corporation (IMMR) и CarGurus, Inc. (CARG) имеют волатильность 12.80% и 12.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | CARG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 12.77% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 29.98% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 36.75% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 50.44% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 50.63% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и CARG
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как CARG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARG CarGurus, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMMR Immersion Corporation | 3.69% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и CARG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и CarGurus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and CARG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.80%) compared to CARG (12.77%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs CARG's -78.66%.
CARG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и CARG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор