Сравнение IMMR с VOO
IMMR (Immersion Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, IMMR returned 1.17%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.17% против 15.56% соответственно.
IMMR
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 1.17%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам IMMR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -2.47% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between IMMR and VOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between IMMR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. VOO — Ранг доходности на риск
IMMR
VOO
Сравнение IMMR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.16 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 14.73 | -15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.39 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.83 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.87 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.89 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и VOO
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -33.99% | -64.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -8.90% | -21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -18.69% | -38.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -24.52% | -32.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -33.99% | -40.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.95% | -0.70% | -89.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -3.69% | -84.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 1.91% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и VOO
Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 2.84% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 8.90% | +17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 11.80% | +27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.74% | 16.81% | +28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.29% | 18.01% | +33.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и VOO
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.70% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
IMMR and VOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (11.50%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор