PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMLAX с TSLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX).

IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMLAX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-7.92%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		6.96%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 6.96%.

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%

TSLTX

1 день
2.41%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.52%
1 год
28.01%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TMLPXIMLAX с TAHTXIMLAX с TIMUXIMLAX с TISVX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с SCHGTSLTX с VFIAX

Сравнение комиссий IMLAX и TSLTX

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TSLTX в 0.80%.

TSLTX
Transamerica Small Cap Value
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IMLAX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXTSLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.90

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.99

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

8.21

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLTX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXTSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.17

+0.31

Корреляция

Корреляция между IMLAX и TSLTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и TSLTX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности TSLTX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		5.03%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и TSLTX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и TSLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMLAXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-55.58%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-14.50%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-55.58%

+30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-27.85%

+22.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-28.61%

+21.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.52%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и TSLTX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) составляет 4.80%, в то время как у Transamerica Small Cap Value (TSLTX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMLAXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.76%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

12.10%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

21.78%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

50.06%

-38.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

44.02%

-31.90%