PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с TIMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMLAX с TIMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Intermediate Muni (TIMUX).

IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TIMUX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и TIMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Intermediate Muni (TIMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMLAX и TIMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		-0.12%3.88%2.47%5.52%-12.27%2.30%4.30%7.43%1.08%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у TIMUX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции IMLAX превзошли акции TIMUX по среднегодовой доходности: 7.94% против 1.66% соответственно.

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%

TIMUX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.79%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Transamerica Intermediate Muni

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TMLPXIMLAX с TAHTXIMLAX с TISVXIMLAX с THYIX
Часто сравнивают с TIMUX:
TIMUX с MUBTIMUX с EIHMXTIMUX с TLOFXTIMUX с THYIXTIMUX с IIVAXTIMUX с IMOAXTIMUX с APUSX

Сравнение комиссий IMLAX и TIMUX

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TIMUX в 0.49%.

TIMUX
Transamerica Intermediate Muni
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IMLAX vs. TIMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TIMUX
Ранг доходности на риск TIMUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMUX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMUX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMUX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMUX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c TIMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Intermediate Muni (TIMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXTIMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.23

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.01

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

3.18

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. TIMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIMUX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и TIMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXTIMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между IMLAX и TIMUX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и TIMUX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности TIMUX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		3.13%3.47%3.09%2.03%1.79%2.11%2.24%2.55%2.46%2.07%2.53%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и TIMUX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки TIMUX в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и TIMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMLAXTIMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-17.93%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-4.67%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-17.93%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-17.93%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.29%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.20%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.48%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и TIMUX

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMLAXTIMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

1.09%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

1.57%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

4.48%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

4.11%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

4.20%

+7.92%