- ISIN
- US8939576968
- CUSIP
- 893957696
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 28 февр. 2002 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции IMLAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,398.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) показал доход в 6.87% с начала года и 18.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMLAX составила 9.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IMLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IMLAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | 0.76% | -5.44% | 6.48% | 3.49% | -0.40% | 6.87% | ||||||
| 2025 | 3.36% | -0.23% | -3.34% | 0.39% | 4.53% | 3.96% | 1.01% | 1.99% | 2.51% | 1.43% | 0.40% | 0.86% | 17.98% |
| 2024 | 0.67% | 3.55% | 2.95% | -3.72% | 3.14% | 1.25% | 1.85% | 2.35% | 1.48% | -1.97% | 3.87% | -2.68% | 13.11% |
| 2023 | 5.68% | -2.56% | 1.99% | 0.98% | -1.05% | 4.08% | 2.13% | -2.00% | -3.75% | -2.48% | 7.44% | 4.95% | 15.70% |
| 2022 | -4.75% | -2.42% | 0.32% | -6.69% | 0.43% | -7.05% | 5.39% | -3.30% | -7.26% | 4.84% | 5.90% | -3.03% | -17.36% |
| 2021 | 0.08% | 1.75% | 1.27% | 3.25% | 1.00% | 1.63% | 0.56% | 1.46% | -3.15% | 3.95% | -2.65% | 1.89% | 11.37% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.63, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 2002.
- This fund participated in 79.39% of S&P 500 Index downside but only 74.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 74.63%
- Участие в снижении
- 79.39%
Комиссия
Комиссия IMLAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMLAX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.46 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 10.92 | +0.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $0.82 | $0.41 | $0.39 | $1.13 | $0.53 | $0.86 | $1.60 | $1.33 | $0.89 | $1.02 |
Дивидендный доход | 6.46% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund показал максимальную просадку в 46.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.65%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -27.36%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 8d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.10%окт. 2002 г. | 7mo | 1y 1mo | 1y 8moмарт 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.32%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.70%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 6d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| IMLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -56.78% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.10% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -18.90% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -25.43% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -33.92% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.21% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -10.71% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.04% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMLAX
Добавьте Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMLAX