График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) показал доход в -4.68% с начала года и 12.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMLAX составила 7.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IMLAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | 0.76% | -7.43% | -4.68% | |||||||||
| 2025 | 3.36% | -0.23% | -3.34% | 0.39% | 4.53% | 3.96% | 1.01% | 1.99% | 2.51% | 1.43% | 0.40% | 0.86% | 17.98% |
| 2024 | 0.67% | 3.55% | 2.95% | -3.72% | 3.14% | 1.25% | 1.85% | 2.35% | 1.48% | -1.97% | 3.87% | -2.68% | 13.11% |
| 2023 | 5.68% | -2.56% | 1.99% | 0.98% | -1.05% | 4.08% | 2.13% | -2.00% | -3.75% | -2.48% | 7.44% | 4.95% | 15.70% |
| 2022 | -4.75% | -2.42% | 0.32% | -6.69% | 0.43% | -7.05% | 5.39% | -3.30% | -7.26% | 4.84% | 5.90% | -3.03% | -17.36% |
| 2021 | 0.08% | 1.75% | 1.27% | 3.25% | 1.00% | 1.63% | 0.56% | 1.46% | -3.15% | 3.95% | -2.65% | 1.89% | 11.37% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund: годовая альфа составляет 1.24%, бета — 0.63, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 06.03.2002.
- Этот фонд участвовал в 79.81% снижения S&P 500 Index, но только в 75.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.63 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.24%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 75.15%
- Участие в снижении
- 79.81%
Комиссия
Комиссия IMLAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMLAX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.61 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IMLAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $0.82 | $0.41 | $0.39 | $1.13 | $0.53 | $0.86 | $1.60 | $1.33 | $0.89 | $1.02 |
Дивидендный доход | 7.24% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund показал максимальную просадку в 46.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund составляет 7.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.65% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 962 | 2 янв. 2013 г. | 1301 |
| -27.36% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 116 |
| -26.1% | 12 мар. 2002 г. | 147 | 8 окт. 2002 г. | 274 | 7 нояб. 2003 г. | 421 |
| -25.32% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 364 | 28 мар. 2024 г. | 598 |
| -15.7% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...