PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с TSWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMLAX с TSWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMLAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund) and TSWIX (Transamerica International Equity) are both mutual funds - IMLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while TSWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IMLAX returned 8.80%/yr vs 8.91%/yr for TSWIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMLAX charges 0.47%/yr vs 0.84%/yr for TSWIX.

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и TSWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у TSWIX с доходностью 12.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMLAX имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции TSWIX немного впереди с 8.91%.

IMLAX

1 день
0.13%
1 месяц
4.04%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.43%
1 год
20.52%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.80%

TSWIX

1 день
0.61%
1 месяц
6.89%
С начала года
12.64%
6 месяцев
15.67%
1 год
26.18%
3 года*
18.03%
5 лет*
9.06%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMLAX и TSWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.58%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%
TSWIX
Transamerica International Equity		12.64%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%21.14%-15.95%22.58%

Correlation

The correlation between IMLAX and TSWIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2002 г.

0.77

The correlation between IMLAX and TSWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Transamerica International Equity

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с TAHTXIMLAX с TMLPXIMLAX с THYIXIMLAX с TIMUXIMLAX с ACWIIMLAX с TLOFXIMLAX с TMIFX
Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с FHLFXTSWIX с SPYTSWIX с THYIXTSWIX с ANDIXTSWIX с CIVVXTSWIX с TLOFXTSWIX с VTI

Доходность на риск

IMLAX vs. TSWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c TSWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXTSWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.73

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.48

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.15

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

8.07

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. TSWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSWIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и TSWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXTSWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.73

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и TSWIX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки TSWIX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и TSWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMLAXTSWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-58.76%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.07%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-16.33%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-30.25%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-39.58%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-13.83%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.21%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и TSWIX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) составляет 2.76%, в то время как у Transamerica International Equity (TSWIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMLAXTSWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.16%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

12.00%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

15.03%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

16.53%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

17.37%

-5.21%

Сравнение комиссий IMLAX и TSWIX

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TSWIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и TSWIX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности TSWIX в 6.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		6.42%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TSWIX
Transamerica International Equity		6.82%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%

Часто задаваемые вопросы

IMLAX and TSWIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSWIX has higher volatility (4.16%) compared to IMLAX (2.76%). In terms of maximum drawdown, IMLAX dropped -46.65% vs TSWIX's -58.76%.

IMLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMLAX и TSWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор