Сравнение IMLAX с TSWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica International Equity (TSWIX).
IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TSWIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 17 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IMLAX и TSWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMLAX и TSWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | -2.62% | 17.98% | 13.11% | 15.70% | -17.36% | 11.37% | 16.92% | 17.82% | -8.54% | 15.88% |
TSWIX Transamerica International Equity | -0.40% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у TSWIX с доходностью -0.40%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IMLAX – 7.94% и акции TSWIX – 7.94%.
IMLAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.94%
TSWIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMLAX и TSWIX
IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TSWIX в 0.84%.
Доходность на риск
IMLAX vs. TSWIX — Ранг доходности на риск
IMLAX
TSWIX
Сравнение IMLAX c TSWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMLAX | TSWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.58 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.48 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 5.81 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMLAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IMLAX и TSWIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMLAX и TSWIX
Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности TSWIX в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 7.09% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
TSWIX Transamerica International Equity | 7.71% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок IMLAX и TSWIX
Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки TSWIX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и TSWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMLAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -58.76% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -12.88% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -30.25% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -39.58% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -9.18% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -13.88% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.28% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMLAX и TSWIX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) составляет 4.80%, в то время как у Transamerica International Equity (TSWIX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMLAX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 7.46% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 11.26% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 17.95% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.39% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 17.31% | -5.19% |