PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с TLOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMLAX с TLOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX).

IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и TLOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMLAX и TLOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%11.24%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-0.51%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у TLOFX с доходностью -0.51%.

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%

TLOFX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.59%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Transamerica Large Value Opportunities

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TAHTXIMLAX с TIMUXIMLAX с TMLPXIMLAX с TISVX
Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с TMLPXTLOFX с TSWIXTLOFX с TBLRXTLOFX с TISVXTLOFX с IAAAX

Сравнение комиссий IMLAX и TLOFX

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TLOFX в 0.75%.

TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IMLAX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXTLOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.50

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.81

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.76

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

3.25

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. TLOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TLOFX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и TLOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXTLOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.50

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между IMLAX и TLOFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и TLOFX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности TLOFX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.05%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и TLOFX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и TLOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMLAXTLOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-37.99%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-11.55%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-24.34%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.14%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.41%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.69%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и TLOFX

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMLAXTLOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.25%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

7.81%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.32%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.97%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

18.84%

-6.72%