PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с TMIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMLAX с TMIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX).

IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TMIFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 7 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и TMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMLAX и TMIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%11.66%
TMIFX
Transamerica Mid Cap Growth		-5.41%6.85%16.25%31.92%-32.11%8.15%30.28%42.96%-19.90%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у TMIFX с доходностью -5.41%.

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%

TMIFX

1 день
3.14%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-8.91%
1 год
9.44%
3 года*
11.29%
5 лет*
2.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Transamerica Mid Cap Growth

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TAHTXIMLAX с TIMUXIMLAX с TMLPXIMLAX с TISVXIMLAX с TLOFX
Часто сравнивают с TMIFX:
TMIFX с QQQTMIFX с VWIAXTMIFX с UPROTMIFX с THYIXTMIFX с TLOFXTMIFX с BARIXTMIFX с CTIGX

Сравнение комиссий IMLAX и TMIFX

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TMIFX в 0.95%.

TMIFX
Transamerica Mid Cap Growth
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IMLAX vs. TMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TMIFX
Ранг доходности на риск TMIFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMIFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMIFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMIFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c TMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXTMIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.45

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.79

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.65

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

1.69

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. TMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TMIFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и TMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXTMIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.45

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.06

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Корреляция

Корреляция между IMLAX и TMIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и TMIFX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности TMIFX в 26.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TMIFX
Transamerica Mid Cap Growth		26.01%24.61%4.10%0.00%0.00%43.24%4.67%1.66%53.57%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и TMIFX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки TMIFX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и TMIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMLAXTMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-55.26%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-15.00%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-55.26%

+29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-25.29%

+19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-19.15%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.73%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и TMIFX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) составляет 4.80%, в то время как у Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMLAXTMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.47%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

13.39%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

23.29%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

35.56%

-23.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

30.23%

-18.11%